Donna Forex Volatilitätsfaktormodell

Berechnung der historischen Volatilität Die obige Kalkulationstabelle wird die historischen Aktienkurse aus dem Internet herunterladen und die historische Standardabweichung für den von Ihnen angegebenen Wertebereich berechnen. Sie können die Bestandsdaten so weit wie möglich herunterladen, wie die Yahoos Datenbank erlaubt und wählen Sie Ihre eigene historische Rückblickzeit. Und es ist frei. Volatilität ist das wichtigste aller Optionshandelskonzepte. Volatilitätsindikatoren geben den Händlern eine Schätzung, wie viel Bewegung eine Aktie über einen vorgegebenen Zeitrahmen erwartet werden kann. Dies ist entscheidend für die Feststellung, ob eine Option voraussichtlich nach Ablauf des Verfallsdatums in oder aus dem Geld abläuft. Das Verständnis der Volatilität hilft auch den Händlern, zu verstehen, ob eine Option im Vergleich zu den historischen Tatsachen des zugrunde liegenden Instruments beachtlich ist. Es gibt zwei Arten von Volatilität, die wir uns anschauen werden: Implizierte Volatilität und historische Volatilität. Volatilität Definition Historische Volatilität ist eine statistische Berechnung, die den Optionshändlern mitteilt, wie schnell Preisbewegungen über einen vorgegebenen Zeitrahmen liegen. Die gängigste Methode zur Berechnung der historischen Volatilität wird als Standardabweichung bezeichnet. Standardabweichung misst die Streuung eines Satzes von Datenpunkten aus dem Durchschnitt. Je mehr Dispersion (ausgebreitet) die Daten ist, desto höher die Abweichung. Diese Abweichung wird von den Händlern als Volatilität bezeichnet. Dont zu bekommen, um zu versuchen, die Hows und whys der Standardabweichung zu verstehen, nur akzeptieren, dass alle Händler diese Methode für die Bestimmung der historischen Volatilität verwenden. Wenn Sie jedoch eher eine Erklärung haben, können Sie sich auf Anhang C der Option Volatility amp beziehen. Pricing für ein berechnetes Beispiel für Standardabweichung. Oder Sie können die Historical Volatility. xls Spreadsheet herunterladen, um ein Beispiel für die Berechnung der historischen Volatilität zu erhalten. Vermögenswerte, die große und häufige Preisbewegungen haben, sollen volatil sein oder von hoher Volatilität sein. Infolgedessen sind Vermögenswerte, deren Preisbewegungen langsam und vorhersehbar sind, niedrige volatile Instrumente. Schauen Sie sich die folgenden Beispiele für hoch - und schwach volatile Vermögenswerte an. Werfen Sie einen Blick auf die Beispiele unten von einem sehr volatilen Bestand und einem niedrigen volatilen Bestand Hohe Volatilität Niedrige Volatilität Warum ist die Volatilität so wichtig für die Option Händler Da die Volatilität ein Maß für die möglichen Preisänderungen des Vermögenswerts in der Zukunft ist. Vermögenswerte, die eine hohe Volatilität aufweisen, können in Zukunft zu großen Preisveränderungen führen. Infolgedessen können Optionen, die auf Vermögenswerten mit hoher Volatilität basieren, höhere Preise erwarten. Je höher die Volatilität ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass der zugrunde liegende Vermögenswert bis zum Verfalldatum höher (oder niedriger) als der Ausübungspreis ist. Implizite Volatilität Implizite Volatilität ist die Marktsicht, wo die Volatilität in der Zukunft sein wird. Um eine implizite Volatilität zu ermitteln, muss der Händler ein Preismodell verwenden. Aber jetzt schauen Sie sich die folgende Abbildung an. Historische Volatilität sagt uns, wie flüchtig wie der Vermögenswert in der Vergangenheit war. Implizite Volatilität ist die Marktsicht, wie flüchtig als Vermögenswert in der Zukunft sein wird. Wir können sagen, wie hoch die implizite Volatilität ist, indem man den Marktpreis einer Option auf den optionalen theoretischen beizulegenden Zeitwert vergleicht. Aus diesem Grund müssen wir ein Optionspreismodell verwenden - um den beizulegenden Zeitwert einer Option zu ermitteln und daher zu wissen, ob der Marktpreis für die Option überbewertet ist. Wenn der Marktpreis einer Option höher ist als der theoretische Wert (auf der Grundlage früherer Informationen), gilt er als teuer und wenn der Marktpreis der Option geringer ist als der theoretische Preis, gilt er als billig. Der Volcone Analyzer Eine weitere Möglichkeit, die implizite Volatilität zu betrachten, besteht darin, das derzeitige Niveau der impliziten Volatilität mit dem durchschnittlichen Niveau der impliziten Volatilität für die gleiche Option zu vergleichen. Es ist ein solider Ansatz, aber der Aufbau Ihrer eigenen Datenbank der impliziten Volatilitätsdaten für jeden US-Bestand erfordert eine riesige Investition von Zeit und Ressourcen. Wenn Sie sich für diese Idee interessieren, dann schlage ich vor, Sie werfen einen Blick auf die Volcone Analyzer Pro von Options University. Es sagt Ihnen sofort, ob eine Option billig oder teuer ist, relativ zu den historischen Volatilitätsniveaus. Kommentare (33) Peter Juli 29th, 2010 at 6:31 pm Leider Yahoo doesn039t bieten historische Daten für FOREX - nur Anführungszeichen. Sobald Yahoo hinzufügen Unterstützung für diese FOREX historische Daten werden nur wie Aktien tun jetzt mit der Kalkulationstabelle. Luis 29. Juli 2010 um 11:39 Uhr Großer Job. Wie wäre es mit einem ähnlichen Blatt für FX Sollte eine einfache Änderung an der Makro, aber es ist geschützt. SAIFEE Juni 25th, 2010 at 3:38 am SEHR GUTE JOB DONE Peter 2. Februar 2010 um 04.47 Uhr Hallo Mike, der Risiko Free Rate ist das aktuelle Niveau der Zinssätze und DividendenpläneAufgaben können von Ihrem Broker bezogen werden. Mike 1. Februar 2010 um 13:55 Uhr Das wäre auf der quotBasicquot-Registerkarte Mike 1. Februar 2010 um 13:54 Uhr Ich bin ziemlich neu und habe mich gefragt, woher ich die Zahlen in die Zelle geben soll 039s C8 amp C9 Peter 14. Januar, 2010 um 11:29 Uhr Mmm, funktioniert gut für mich. Welches Symbol sind Sie versuchen können Sie diese Daten direkt von der Yahoo-Website abrufen Kyle 12. Januar 2010 um 6:50 am quotError Symbol nicht gefunden, oder Yahoo hat das Datenformat geändert. Haben sie den Code geändert Peter 11. Januar 2010 um 6:16 Uhr Yep, die Lookback-Periode ist konfigurierbar, so können Sie 100 eingeben, wenn Sie möchten. Ich wählte 50 als Standard-Schatzwert. Milos 11. Januar 2010 um 3:58 Uhr Shouldn039t das rollende Fenster größer als 50 Wenn die Probe klein ist, können Sie Evolution der Volatilität nur durch Zufall - Sagen Sie hatten eines Tages sehr außergewöhnliche große Beobachtung, das war am Tag 1 und an Tag 51 Sie haben relativ kleine Beobachtung. Sobald du den Tag eins löschst und den Tag 51 addierst, hast du eine Veränderung und die Volatilität wird zeitlich variierend. Ich habe gesehen, dass an anderen Orten 100 Tage Rolling-Fenster verwendet wird, deshalb frage ich Artun 5. Januar 2010 um 11:32 Uhr Es gibt einige offensichtliche Korrekturen erforderlich, um in die tatsächliche Handelsvolatilität Berechnung passen, denke ich die offensichtlichste Gibt es nicht 365 Handelstage, also müssen Sie 252 Handelstage für das sqrt Teil verwenden. Dave 7. November 2009 um 12:30 Uhr Peter - Du bist willkommen. Ich dachte, das könnte der Fall sein. Die Offset () - Methode zur Definition eines Bereichs ist ein unglaublich mächtiges Werkzeug, das man wenig bekannt oder gebraucht hat, auch unter versierten Excel-Nutzern. Ich war einer von ihnen. Eine ganz neue Welt wurde mir geöffnet, als ich es entdeckte. Halten Sie sich die gute Arbeit Dave Peter 5. November 2009 um 2:41 Uhr Volatility Days ist sicherlich in der Berechnung verwendet. It039s in das Makro geschrieben. Nicht in der Formel. Wenn Sie die quotExtract Dataquot-Taste drücken, ändert sich das Array für die Volatilitätsberechnung entsprechend dem, was Sie in die quotVolatility Daysquot Zelle eingegeben haben. Das habe gesagt. Ich schätze Ihre Formel unten. Der Grund, warum ich es in das Makro eingeschlossen habe, war, weil ich didn039t weiß, wie man es mit einer Formel macht -) Aber jetzt weiß ich, vielen Dank. Sehr nützlich Dave 5. November 2009 um 11:05 Uhr Wont039 akzeptieren weniger als Symbol. IF (ROW () ist kleiner als (Tage11), quote, STDEV (OFFSET (C100,0,0, - Days, 1)) SQRT (B2)). Kopiere es auf alle Zellen in Spalte D. Dave 5. November 2009 um 11:00 Uhr IF (ROW () ltDays11, quotquot, STDEV (OFFSET (C100,0,0, - Days, 1)) SQRT (B2)) und Kopiere es auf alle Zellen in Spalte D. Dave 5. November 2009 um 10:57 Uhr Deutlich ist die quotVolatiliy Daysquot Variable isn039t in den Volatilitätsberechnungen verwendet, aber es kann sein. Weisen Sie der Zelle B3 den Namen quotDaysquot zu, und ersetzen Sie dann die Formeln in Zelle D100 mit IF (ROW () ltDays11, quotquot, STDEV (OFFSET (C100,0,0, - Days, 1)) SQRT (B2) und kopieren Sie es auf Der Rest der relevanten Zellen in Spalte D. Jetzt können Sie die Anzahl der Volatilitätstage variieren und die Volatilität ändert sich entsprechend. Alan Chua Oktober 19th, 2009 at 4:03 pm Danke so viel Peter für einen Job gut gemacht. Ihre Kalkulationstabelle hat mir geholfen, die Volatilität mit Leichtigkeit zu verfolgen. Peter 13. Oktober 2009 um 7:05 Uhr Vielen Dank für die positive Feedback Ingenieur Ingenieur Oktober 12th, 2009 at 3:25 am Diese Website beschreibt die Formel in der Tiefe und mit Details Links. Neuralmarkettrends20070529calculating-historical-volatility engineer 12. Oktober 2009 um 3:20 am Ich bin ein Ingenieur und studierte Preisbewegung. Ich habe und benutzte die Online-Formel auf googeln historischen Volatilität Formel gefunden. Ich habe versucht, mein Ergebnis mit deinem zu vergleichen. Danke für die tolle Arbeit. Ich mag dein Diagramm. Ich habe versucht, anderen Ort wie Ivolatilität, aber es ist ein Witz heutzutage, dass sie die Menschen zwingen, sich anzumelden, nur um ein Aktienzitat zu bekommen. Und sie versuchen, Sie Geld für Daten-Download für historische Volatilität, wo Menschen können Sie Ihre Kalkulationstabelle oder Programmierer wie uns, die es aus Google oder yahoo Finiance Api mit sehr einfachen und grundlegenden Programmierung Berechnung zu generieren können. Samantha 9. Oktober 2009 um 14:25 danke sehr viel für das Teilen dieses Großes Spreadsheet Happy Trading Kenneth K. Seibel 25. September 2009 um 12:09 Uhr Danke ein Bündel für das Teilen deiner Kalkulationstabelle - du hast mir viele Stunden Arbeit geholt und deine Version ist besser, was ich beabsichtigt habe, Peter am 14. September 2009 zu erschaffen 6:25 am Danke Hazem Du könntest ivolatilität auschecken. Hazem 13. September 2009 um 11:36 Uhr Großes Zeug. Danke dafür und für das Teilen. Ich habe ein MacBook und VB Makros don039t Arbeit auf Mac Büro. Gibt es noch eine andere Alternative Eine Online-Version oder etwas Danke. Aydin August 27th, 2009 at 4:14 am Peter 10. Juli 2009 um 7:32 Uhr Hallo Aydin, versuch das: Es tut dasselbe. Aydin 2. Juli 2009 um 5:39 Uhr Ich schätze Ihre Bemühungen für die Excel. Gut gemacht. Kann ich bitte das VBA-Passwort bekommen :))) Peter 6. Juni 2009 um 5:49 Uhr That039s eine gute Frage und um ehrlich zu sein I039ve hat noch nie darüber nachgedacht - Alle Statsbücher I039ve sahen immer nur STDEV an. Vielleicht weil die verwendeten Daten nur ein Beispiel-Dataset sind. Ich glaube, dass STDEVP verwendet wird, wenn die Populationsdaten 100 vollständig sind. Was sind deine Gedanken Denken Sie, dass STDEVP eine bessere Alternative ist Michael 5. Juni 2009 um 21.35 Uhr Fantastisches Produkt, das ich wirklich schätze. Ich habe nur eine Frage: Warum verwenden Sie Beispiel Standardabweichung bei der Berechnung der Volatilität im Gegensatz zu Standardabweichung der Bevölkerung (Excel-Funktion: stdevp) Peter 31. März 2009 um 20:07 Uhr Hallo Ben, ich plane, den Quellcode in Die Zukunft ist jedoch für die Zeit, dass es gesperrt ist. Sie können ein ähnliches Beispiel aus: Ben 31. März 2009 um 1:23 Uhr Wie haben Sie das Makro, das Daten heruntergeladen von Yahoo Joey 17. Januar 2009 um 6:38 Uhr wirklich schätzen diese - Vielen Dank (die Excel-Kalkulationstabelle ist vor allem Hilfreich) Dominique Nguyen November 25th, 2008 at 2:23 am That039s toll. Vielen Dank für Ihre Arbeit. 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